Metodologia
Como o QuantPrime organiza inteligência quantitativa.
O QuantPrime organiza indicadores em dimensões de leitura: regime, força do movimento, participação das empresas, índices, volatilidade, sazonalidade, backtests e relatórios quantitativos.
Indicadores
Métricas agregadas para organizar leitura de mercado sem orientação operacional.
Séries históricas
Janelas comparáveis para observar comportamento passado e mudanças de contexto.
Regime
Classificações quantitativas para diferenciar força, cautela, fragilidade ou transição.
Breadth
Participação das empresas em movimentos amplos ou concentrados.
Volatilidade
Faixas históricas de oscilação para comparar ambientes.
Sazonalidade
Recorrências por mês, período e janela com limites declarados.
Backtests
Estudos retrospectivos para testar hipóteses com regras declaradas.
Relatórios
Sínteses quantitativas para explicar regime, breadth, índices e mudanças relevantes.
Camadas avançadas em validação
Shadow e ML seguem em validação interna para futuramente ampliar a leitura quantitativa de risco, regime e exposição. Eles não aparecem no produto público atual e não são apresentados como orientação operacional.
Limites do método
Backtests e séries históricas ajudam a entender comportamento passado de métricas e filtros. Eles não eliminam incerteza, não substituem avaliação própria e não indicam resultado futuro.